Handel med alligatorindikatorsystemet - strategiudvikling

I bidraget til indikatoren gjorde vi det klart, at de fælles fortolkningsregler ofte kun giver en ramme, hvorfor strategien følger her.

I vores sidste indikatorpræsentation diskuterede vi alligatorindikatoren. Vi stødte på følgende fund:

  • Aligatorindikatoren er en tendens, der følger indikator.
  • Den har svagheder på sidelænsede markeder.
  • Ved at krydse MA'erne, kan indikatoren identificere tendenser Genkend tidligt.
  • Indikatoren skal ses optimeret afhængigt af trendretningen.

I det sidste bidrag til indikatoren gjorde vi det også klart, at de fælles fortolkningsregler for indikatorer ofte kun giver en ramme. I praksis er en mere individuel tilgang passende - afhængigt af den handlede værdi og trendretningen. Derfor er optimering i mange tilfælde nødvendig.

Udvikling af en strategi

Baseret på denne viden kan vi nu udvikle en strategi, hvis første regler kan være som følger:

  1. Det 4-timers diagram over Dow Jones-indekset analyseres altid.
  2. Som et resultat handles det kun Dow Jones-indekset.
  3. Da signalerne ifølge vores fund er bedre til Downtrends fungerer, købes kun put-optioner.
  4. En option købes, når den blå linje krydser de to andre linjer fra venstre til højre, hvilket indikerer en trendvending.
  5. Begrebet Valgmulighed er 24 timer.

Lad os se på det aktuelle diagram i Dow Jones-indekset for at se, om reglerne muligvis skal optimeres yderligere.

Vi har i alt seks Kursusniveauer, hvor vores regler ville have genereret et signal. Korshåret viser os indgangen. Dette alene viser, at alligatorsignalet ikke gives meget tidligt, vi har næsten altid købt put-optioner på bestemte lav. Derfor er de noget længere vilkår vigtige.

Den første handel (pilene fra venstre til højre) ville have afsluttet med et tab efter en periode på 24 timer, mens den anden handel ville have været en plus-handel; den tredje handel igen i minus, den fjerde i plus og den femte og sjette også i minus.

Det betyder, at af seks handler ville kun to have været succesrige. Det råber bogstaveligt talt for optimering. Men hvordan gør vi det? Der er flere muligheder for dette, som alle skal afprøves.

F.eks. Kunne en filterindikator bruges, fordi det kan bemærkes, at de dårlige handler ofte ville have fundet sted i ustabile, stærke sidefaser, se også "Svaghed på alligatorindikatoren", Så vi ønsker virkelig kun at fange de store tendenser, som de blev vist til os i anden og fjerde handel.

Vi bruger derfor akkumulerings- / distributionslinjen, også kaldet ADL-indikator, som en filterindikator. Selve indikatoren kan kort sagt, at den beregnes på grundlag af pengestrømmene, dvs. det vil sige, volumen er kritisk. Mængden på sin side indikerer ofte en svækkelse i efterspørgslen. Den ekstra regel ville være:

  1. ADL-indikatoren skal danne to højder, som enten er ens eller lavere, og derefter falde.

Se Lad os se på dette i praksis: Den første handel ville ikke have fundet sted, fordi ADL-indikatoren ikke dannede to højder, men vores andet plus-handel er bestemt ledsaget af to højder og et fald i indikatoren. Situationen er noget uklar for den tredje handel, men den kraftige stigning i ADL-indikatoren peger alene på en opadgående styrke. Derudover falder de højeste ikke, men stiger - derfor heller ikke noget signal her.

Den fjerde handel blev igen signaleret af ADL-indikatoren. Den femte handel vises også. Dog ender det stadig med et tab, fordi sigtet var for kort til at drage fuld fordel af tendensen. Den anden højde mangler i den sjette handel.

Alt i alt ville vi have i alt tre handler, inklusive to vindere, gennem optimeringen ved hjælp af ADL-indikatoren. Hvordan får vi den tredje handel på den vindende side? Da denne handel endte med tab på grund af den korte tid, ville vi skulle forlænge tiden. Dette skal dog også passe til de andre handler.

Med denne strategi bør det dog ikke udgøre et problem, da de tendenser, der identificeres ved hjælp af alligator- og ADL-indikatorerne, normalt er større og derfor mere langsigtede. Derfor ville det ikke gøre meget forskel, hvis runtime ikke var 24, men 48 timer. Dette ville resultere i en optimering af regel nummer 5 til 48 timer, hvilket også ville gøre den tredje handel en fortjeneste.

Handel med alligatorindikatorsystemet - strategiudvikling

Konklusion: En tilnærmelse til succes

Das Eksemplet ovenfor viser, hvordan en vellykket handelsstrategi kan nås. Det skal bemærkes, at de fælles fortolkninger af indikatorerne først skal kontrolleres. Derefter opsætter du de første regler baseret på testresultaterne. Test bør derefter bruges til at kontrollere, hvor vellykkede disse regler ville være. I de fleste tilfælde er optimering påkrævet.

På denne måde er det muligt at henvende sig til de vellykkede handler, men det betyder også, at der foretages langt færre handler. Derfor kan det være fornuftigt at justere reglerne nr. 1 og 2 ved ikke kun at handle Dow Jones-indekset, men også overveje andre underliggende forhold til handel.

Sådanne strategier kan implementeres med mægleren Anyoption.

Klik her for at lære mere om Martingale-systemet.

Handel med alligatorindikatorsystemet - strategiudvikling

Promo video of Olymp Trade

Del denne artikel
Kommentarer